下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期
题型:多项选择题
问题:
下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。
A.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵A
A.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵B
A.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为劵A
D.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加
下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。
A.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵A
A.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵B
A.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为劵A
D.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加