金融期货及衍生品应用
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金融期货及衍生品应用
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看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期
基金公司预期市场上涨，且预期有大量资金新进入申购的情况下，基金公司应该用流入的申购资
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。
对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，买入期货合约操作难度较大。
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收
在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有
新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。
“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准
基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。
