计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。 A.不
题型:单项选择题
问题:
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。
A.不能预测突发事件的风险
B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C.正态假设条件受到普遍质疑
D.计算量大
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。
A.不能预测突发事件的风险
B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C.正态假设条件受到普遍质疑
D.计算量大