第四章市场风险管理题库
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第四章市场风险管理题库
刷题
以下关于利率互换的表述正确的有()。A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B
下列关于市场计量方法的说法正确的有()。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法
期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。A.在美式期
1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获
若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为4
产生商品价格风险的商品不包括()。A.农产品 B.矿产品 C.股票 D.黄金
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口
下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。 A.在管理理念上，不区分交易对
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：若该银行资产负债表上有日元资产1000，日元负
在对银行表内外资产计价时，银行账户中的项目通常按市场价格计算。（）
前台部门能直接接触市场，了解最新的市场价格，故交易资产的市值重估一般由前台部门负责。
商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸不需计提利率风险资本。（）
计入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。（）
VaR意味着可能发生的最大损失。（）
