考虑单因素APT模型,资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝
题型:单项选择题
问题:
考虑单因素APT模型,资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利,那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为( )。
A.Ⅰ、Ⅰ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅰ
D.Ⅱ、Ⅱ
考虑单因素APT模型,资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利,那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为( )。
A.Ⅰ、Ⅰ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅰ
D.Ⅱ、Ⅱ