套利定价理论
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套利定价理论
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根据下述材料。回答53～55题： 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，
根据下述材料。回答53～55题： 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，
根据下面材料，回答45～48题： 赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额
根据下面材料。回答28～30题： 王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股
赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是2
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额
根据下面材料，回答60～61题： 假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βi
赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是2
根据下面材料，回答60～61题： 假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βi
根据下面材料，回答45～48题： 赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息
根据下面材料。回答28～30题： 王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股
根据下面材料。回答28～30题： 王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i
根据下述材料。回答53～55题： 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，
