下列关于VAR 方法的说法,错误的是( )。A.VAR 值随持有期的延长而增加 B.
题型:单项选择题
问题:
下列关于VAR 方法的说法,错误的是( )。
A.VAR 值随持有期的延长而增加
B.VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布
C.置信水平越高,实际损失超过VAR 的可能性越小
D.VAR 可以用于衡量市场非正常变动(如次贷危机)情况下的风险状况
下列关于VAR 方法的说法,错误的是( )。
A.VAR 值随持有期的延长而增加
B.VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布
C.置信水平越高,实际损失超过VAR 的可能性越小
D.VAR 可以用于衡量市场非正常变动(如次贷危机)情况下的风险状况