Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设()。 A.金融资产收益率服从
题型:多项选择题
问题:
Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设()。
A.金融资产收益率服从对数正态分布
B.在期权有效内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C.市场无摩擦,即不存在税收和交易成本
D.金融资产在期权有效期内无红利及其他所得(该假设后被放弃)
E.该期权是欧式期权,即在期权到期前不可执行
Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设()。
A.金融资产收益率服从对数正态分布
B.在期权有效内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C.市场无摩擦,即不存在税收和交易成本
D.金融资产在期权有效期内无红利及其他所得(该假设后被放弃)
E.该期权是欧式期权,即在期权到期前不可执行