风险管理VaR方法
总共有 52 条题目
风险管理VaR方法
刷题
敏感性法、波动性法的缺陷有( )。A．不能回答有多大的可能性会产生损失 B．无法度
风险管理与控制的核心包括( )。A．风险限额的确定 B．风险限额的分配 C．风险监
VaR的计算方法有( )。A．局部估值法 B．德尔塔-正态分布法 C．历史模拟法
在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于( )。A．置信度 B．持有
计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括( )。A．需要大量的历史数据 B．计算量
同传统风险管理方法相比较，现代风险管理强调采用 VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等
关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。A．最早的方法是名义值法，即如果起初
VaR方法存在的缺陷包括( )。A．VaR的度量结果存在误差 B．头寸变化造成风险
下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂
计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括( )。A．可涵盖非线性资产头寸的价格
关于VaR，下列说法正确的有( )。A．VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的
VaR模型来自于两种金融理论的融合，分别是( )。A．对风险因素的统计分析 B．证
下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小( )A．波动性方法 B．名义值方法 C．
历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括( )。A．概念直观、计算简单 B．无需进行
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝1000元”的涵
