金融衍生品业务风险管理
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金融衍生品业务风险管理
刷题
创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（）。 A.金融机构内部运营能力
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析
从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就
对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，
当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。假如合约
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。某金融机构通
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。用敏感性
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。某金融机构通
下列描述中属于极端情景的有（）。 A.相关关系走向极端 B.历史上曾经发生过的重大损
情景分析中的情景包括（）。 A.人为设定的情景 B.历史上发生过的情景 C.市场风险
对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。 A.风险因子往往不止一个
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。 A.螺旋线形
创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（）。 A.金融机构内部运营能力
