金融期权题库
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假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。 A.正Ga
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美
某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深30
相对于交易所交易标准期权合约，场外期权可以理解成根据投资者需求为投资者量身定做的非标
BS期权定价模型涉及的参数有（）。 A.标的资产的现行价格 B.期权的执行价格 C.
某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ET
某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ET
3月4日，上证50ETF基金的价格为2.063元，交易者分析该标的1603期权合约到
某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50E
当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可能是沪深300股指期权仿
根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能
沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结
一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股
客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。 A.卖出跨式期权 B.买入
采用倒推法的期权定价模型包括（） A.BS公式 B.二叉树模型 C.隐性差分法 D.
