金融工程应用分析综合题
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金融工程应用分析综合题
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( )计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A．局部估值法 B．德尔
大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用(
VaR方法是( )开发的。A．联合投资管理公司 B．JP Morgan C．费纳蒂
( )是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。A．凹
( )是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A．名义值法 B．
关于基差，以下说法不正确的是( )。A．期货保值的盈亏取决于基差的变动 B．当基差
分解、组合和整合技术都是对金融工具的结构进行整合，其共同优点在于( )。A．成熟、
金融工程运作的步骤中，( )是指根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方
是把两个或两个以上的不同类型的基本金融工具在结构上进行重新组合或集成，其目的是获得一
套利是针对( )进行交易的。A．基差 B．价差 C．方差 D．标准差
( )是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A．市场内价差套利 B．市
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择( )
( )是金融工程的核心内容之一。A．公司理财 B．金融工具交易 C．融资与投资管理
通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法称( )。A．
( )标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋
