证券组合的业绩评估
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证券组合的业绩评估
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夏普指数是1966年由夏普提出的，它以证券市场线为基准，指数值等于证券组合的风险溢价
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与
詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。( )
特雷诺指数含有用于测度风险的指标，这些风险指标有赖于样本的选择，其样本选择的独立性导
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。( )
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩十分合理，不存在缺陷。( )
特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，他用获利机会来评价绩效。( )
评价组合管理业绩的标准很简单，比较不同组合之间收益水平的高低，收益水平越高的组合越是
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。( )
詹森指数为正，表明证券组合绩效较好。( )
一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。(
詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准。( )
如果组合的詹森指数为正，则其位于资本市场线上方，绩效好；如果詹森指数为负，则其位于资
一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。( )
