衍生品定价题库
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期货实际价格高于无套利区间上限时,可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
Theta值通常为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。
对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产
在期权有效期限内,多个成分股分红的影响是不容忽视的。
在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
在货币互换中,不同国家的固定利率与别国的利率有关。
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变,基础资产不允许卖空等条件。
看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。
随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
货币互换合约签订之后,两张债券的价格始终相等。