股指期货及其他权益类衍生品题库
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1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认
以下说法正确的是（）。 A.上证50ETF期权属于窄基股票组合 B.上证50ETF期
上证50ETF期权属于窄基股票组合，因此其期权可看作股票期权。（）
以股票和股票指数为标的资产的期权及股指期货期权是单边投资或风险管理工具。（）
当远期合约价格大于近期合约价格时，称为逆转市场或反向市场。（）
在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（
当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为
投资者（）时，可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。 A.认为股指期货的远月合约上涨
股指期货自身的特殊性有（）。 A.以指数点数报价 B.需要用一个合约乘数将指数点转换
在计算买卖期货合约数的公式中，当（）两个指标定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数
期现套利在（）时可以实施。 A.实际的期指高于上界，进行正向套利 B.实际的期指低于
下列只能进行现金交割的有（）。 A.股票期货 B.股指期货 C.股指期权 D.玉米期
股票价格指数的主要编制方法有（）。 A.简单价格平均 B.总股本加权 C.自由流通股
套利交易中模拟误差产生的原因有（）。 A.组成指数的成分股太多 B.短时间内买进卖出
同一市场上，不同股票指数的区别主要在于（）不同。 A.编制时间 B.编制原则 C.具
