第一章期货市场概述
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第一章期货市场概述
刷题
一个执行价格为0美元的虚值看涨期权的布莱克-斯科尔斯价格为4美元，一个卖出期权的交易
解释为什么证券组合保险策略在1987年10月19日的股票市场大跌中效果不好。
“构造一个合成期权的过程，就是对冲这一期权头寸的反过程。”解释这句话的含义。
期权头寸的Gamma是什么含义？某个头寸的Delta为0，而Gamma为一个很大的负
当无风险利率为每年10%，股票波动率位25%时，计算这一无股息股票的平值欧式期权的D
一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么？当每个期权的Delta均为0.7时，如何
不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内
股票期权的Delta含义是什么？
用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。
跨式组合与异价跨式组合的差别是什么？
采用什么样的交易可以产生倒置日历差价？
对投资者而言，什么是购买蝶式差价的良好时机？
解释熊市差价的两种构造方式。
解释熊市差价的两种构造方式。
“提前行使美式看跌期权是货币的时间价值与看跌期权的保险价值之间的衡量”，解释这一观点
