期权题库
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某投资者拥有敲定价格为840美分／蒲式耳的3月大豆看涨期权，最新的3月大豆成交价格为
期权合约交易具有对现货的保值功能，而期货交易既具有现货交易的保值功能，又具有对交易者
垂直套利是指交易者利用不同到期月份期权合约的不同时间来进行套利。
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的
买进看跌期权和卖出看涨期权都是卖期保值，因为它们履约后转换的头寸都是空头；相反，买进
对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降。
下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。 A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，
看涨期权与看跌期权的价格与期权到期日剩余时间均成正向相关关系。
就看涨期权而言，标的物市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大；当标的物市场价格等于或
执行价格与标的物价格的相互关系仅决定了期权的内涵价值，不会影响时间价值。
看跌期权的Delta是正值，范围从0到l，看涨期权的Delta值是负值，范围从-1到
当看跌期权的执行价格
下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。 A.蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、
下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。 A.牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“
下列关于跨式套利交易策略的叙述，正确的是（）。 A.买入跨式套利的最大风险为所支付的
