期权交易的基本策略
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期权交易的基本策略
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当投资者买进某种资产的看跌期权时，( )。 A．投资者预期该资产的市场价格将上涨
3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上
某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看
如不计交易费用，买入看涨期权的最大亏损为( )。 A．权利金 B．标的资产的跌幅
某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份
关于买进看跌期权的盈亏平衡点(不计交易费用)，以下说法正确的是( )。 A．盈亏平
某投机者以8.00美元/蒲式耳的执行价格卖出1手9月份小麦看涨期权，权利金为0.25
买入看涨期权实际上相当于确定了一个( )，从而锁定了风险。 A．最高的卖价 B．
某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分/
某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1500点，当相应的指
投资者预期后市看涨，既不想支付交易保证金，也不愿意承担较大风险时，应该首选( )策
下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是( )。 A．买入看涨期权 B．卖出
一般地，市场处于熊市过程，发现隐含价格波动率相对较低时，应该首选( )策略。 A．
若某投资者11月份以400点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看涨
中国某大豆进口商，在5月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在
