投资组合管理题库
总共有 91 条题目
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（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。 A.投资部 B.研究部 C.交易部 D.
关于CAPM的描述错误的是（）。 A.CAPM属于均衡定价模型 B.CAPM认为证券
关于均值方差法的描述错误的是（）。 A.使用均值度量收益 B.使用方差一协方差度量风
下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。 A.负相关会提高组合的收益 B.正
关于有效性前沿的描述错误的是（）。 A.有效性前沿上的组合都是有效组合 B.有效性前
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。 A.贝塔系数度量的是系统性风险 B.
关于资本市场线的描述错误的是（）。 A.资本市场线上的组合都是有效组合 B.截距项是
下列资产配置行为不属于战略资产配置的是（）。 A.确定大类资产的投资比例 B.确定长
CAPM模型解决的问题是（）。 A.投资者的行为选择问题 B.风险资产的定价问题 C
下列资产配置行为不属于战术资产配置的是（）。 A.确定大类资产的投资比例 B.寻找合
按照均值方差法，由单一风险资产与无风险资产在标准差期望收益坐标系中形成的可行集是（）
下列各项对CAPM的理解正确的是（）。 A.CAPM可以解释证券的全部收益 B.CA
下列组合不属于有效组合的是（）。 A.期望收益8％，标准差16％ B.期望收益10％
CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。 A.证券的系统性风险 B.证券的非系
证券市场线描述的是（）。 A.证券收益与其风险的函数关系 B.证券收益与市场组合的函
