投资环境、投资理论与市场有效性
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投资环境、投资理论与市场有效性
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考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%；B的预期
下列说法中正确的是（）。（1）存在相关系数为1.2的两项资产A和B（2）β值衡量的是
下列关于资本配置线、资本市场线和证券市场线的说法中，错误的是（）。 A．资本配置线描
证券A的预期收益率是10%，方差为0.0324；证券B的预期收益率是15%，方差为0
问卷调查结果表明，金融理财师小张的客户冯犇的风险厌恶程度比他的另外一位客户贾林低。如
已知无风险收益率是5%，市场组合的预期收益率是12%，资产A的β值为1.4，预期收益
宋小姐投资于由股票X和股票Y构建的资产组合A，已知在股票X上投资8000元，βx=1
考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如下：如果以变异系数为标准，则投资者做出的正
某证券的预期收益率为11%，β值为1.5，无风险收益率为5%，市场组合预期收益率为9
老王在2010年用10000元购买了某1年期国债，2011年到期时一次性收回本息共计
下列关于投资收益率的说法，错误的是（）。 A．当各期收益率相等时，几何平均收益率等于
在半强型有效市场中，下列说法正确的是（）。 A．因为价格已经反映了所有的历史信息，所
你的客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元，风险资产的预期收益率为12%，
下列关于证券市场线的说法，错误的是（）。 A．定价正确的证券将处于证券市场线上 B
假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成，X的β
