题型:填空题 按照投资的风险分散理论,下列说法不正确的是( )。A.若A、B的收益率完全负相关,且收益率的标准差相等,以等量资金投资于A、B两项目,则组合的收益率标准差为0,表明非系统风险全部被抵消B.若A和B的相关系数小于0,组合后的非系统风险会减少C.若A和B的相关系数大于0,但小于1,组合后的非系统风险不能减少D.若A、B的收益率完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少 查看答案