假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为8%(连
题型:单项选择题
问题:
假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股,那么远期价格为______。
A.51.14元
B.53.62元
C.55.83元
D.61.18元
假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股,那么远期价格为______。
A.51.14元
B.53.62元
C.55.83元
D.61.18元