假设A资产的预期收益率为10%,标准差为8.7%,B资产的预期收益率为8%,标准差为
问题:
假设A资产的预期收益率为10%,标准差为8.7%,B资产的预期收益率为8%,标准差为8.4%,A和B的协方差为-0.0024,那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为______。(答案取最接近值。)
A.49%
B.51%
C.45%
D.55%
假设A资产的预期收益率为10%,标准差为8.7%,B资产的预期收益率为8%,标准差为8.4%,A和B的协方差为-0.0024,那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为______。(答案取最接近值。)
A.49%
B.51%
C.45%
D.55%