假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下: 年 甲股票的收益率 乙股票的收益率
题型:问答题
问题:
假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下:
年 | 甲股票的收益率 | 乙股票的收益率 |
2003 | 5% | 10% |
2004 | 8% | 9% |
2005 | 12% | 6% |
2006 | 7% | 11% |
要求:
(1)计算甲、乙两只股票的期望收益率;
(2)计算甲、乙两只股票收益率的标准差;
(3)计算甲、乙两只股票收益率的标准离差率;
(4)假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为1,投资者将全部资金按照80%和20%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合,计算该组合的期望收益率和组合的标准差。