请根据以下资料回答下列问题:
A公司股票现在售价为每股50元,此后两个月内无红利支付。若以该股票为标的的看跌期权的行权价为55元,到期日为两个月,1份期权对应100股股票。市场上所采用的对该期权的定价公式为:
44.8603-0.7932×S
0 其中,隐含的股票收益率标准差为25%。
若金融理财师预测未来股票的标准差为20%,并据此给出了以下公式:
47.5331-0.8519×S
0若投资者相信在未来两个月A公司的股票标准差将是20%,则该期权的德尔塔值为______。(答案取最接近值。)
A.-0.2068
B.-0.8519
C.0.1481
D.0.7932