题型:问答题 简答题 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有().A.考虑了“肥尾”现象B.不能度量非线性金融工具的风险C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型D.风险计量的结果受制于历史周期的长度E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重 查看答案