下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是()。 A.当收益率相关系数为0时
问题:
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是()。
A.当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是()。
A.当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险