股票现价为100美元,有两个连续的时间步,每个时间步的步长为6个月,每个单步二叉树股
题型:问答题
问题:
股票现价为100美元,有两个连续的时间步,每个时间步的步长为6个月,每个单步二叉树股价上涨10%或下跌10%,无风险年利率为8%(按连续复利计)。执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价值是多少
股票现价为100美元,有两个连续的时间步,每个时间步的步长为6个月,每个单步二叉树股价上涨10%或下跌10%,无风险年利率为8%(按连续复利计)。执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价值是多少