假设甲证券的预期报酬率为12%,标准差是14%,乙证券的预期报酬率为18%,标准差为
题型:问答题
问题:
假设甲证券的预期报酬率为12%,标准差是14%,乙证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,甲、乙的投资比例分别为60%和40%。
要求:
(1)计算投资组合的预期报酬率。
(2)假设投资组合报酬率的标准差为16%,计算甲、乙的相关系数。
(3)假设甲、乙报酬率的相关系数为0.5,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为8%,计算投资组合的β系数。