假定甲、乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下： 年 甲股票的收益率 乙股票的收益率

问题：

假定甲、乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下：

年	甲股票的收益率	乙股票的收益率
2004	10%	7%
2005	6%	13%
2006	8%	10%

　　市场组合的收益率为12%，市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。
　　要求：
　　(1)计算甲、乙两只股票的期望收益率；
　　(2)计算甲、乙两只股票收益率的标准差；
　　(3)计算甲、乙两只股票收益率的标准离差率；
　　(4)计算甲、乙两只股票的B值；
　　(5)计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
　　(6)投资者将全部资金按照30%和70%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。