ABC公司在伦敦市场上购入一远期利率协议。协议规定名义本金为1亿美元,协议利率为3.
题型:问答题
问题:
ABC公司在伦敦市场上购入一远期利率协议。协议规定名义本金为1亿美元,协议利率为3.5%,参考利率为LIBOR。协议起息日为2007年1月1日,到期日为2007年7月1日。又已知这两天的参考利率为:
| 2007年1月1日 | 2007年7月1日 |
LIBOR | 3.75% | 3.45% |
ABC公司是获得利差还是支付利差
ABC公司在伦敦市场上购入一远期利率协议。协议规定名义本金为1亿美元,协议利率为3.5%,参考利率为LIBOR。协议起息日为2007年1月1日,到期日为2007年7月1日。又已知这两天的参考利率为:
| 2007年1月1日 | 2007年7月1日 |
LIBOR | 3.75% | 3.45% |
ABC公司是获得利差还是支付利差