A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示:要求:(1)分别计
题型:问答题
问题:
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示:
要求:
(1)分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差;
(2)计算A股票和B股票报酬率的协方差;
(3)根据2,计算A股票和B股票的相关系数;
(4)根据3,计算A股票和B股票在下列不同投资比例下投资组合的期望报酬率和标准离差;
(5)已知市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则A股票的β系数为多少说明其经济含义。
(6)根据5,如果A股票和B股票分别按WA=0.8,WB=0.2的比重组合,组合的必要报酬率为11%,则B股票的β系数为多少?