( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有
题型:单项选择题
问题:
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法