两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格
题型:单项选择题
问题:
两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为( )。
A.5元
B.9.2元
C.0元
D.24元
两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为( )。
A.5元
B.9.2元
C.0元
D.24元