某股票当前价格为25元,以股票为标的物的看涨期权执行价格为25元,期权到期日前的时间
题型:单项选择题
问题:
某股票当前价格为25元,以股票为标的物的看涨期权执行价格为25元,期权到期日前的时间为0.5年,无风险利率为12%,股票收益率的方差为0.36。假设不发股利,利用布。莱克—斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为( )。
A.5.2
B.3.6
C.4.8
D.2.7
某股票当前价格为25元,以股票为标的物的看涨期权执行价格为25元,期权到期日前的时间为0.5年,无风险利率为12%,股票收益率的方差为0.36。假设不发股利,利用布。莱克—斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为( )。
A.5.2
B.3.6
C.4.8
D.2.7