已知国库券的年收益率为5%，充分分散化的资产组合A和B，收益和风险情况如下：
题型：单项选择题
问题：
已知国库券的年收益率为5%，充分分散化的资产组合A和B，收益和风险情况如下：
| E(R) | β值 | |
| 资产组合A | 17% | 1.2 |
| 资产组合B | 12% | 0.8 |
A．市场处于均衡状态，A、B均被正确定价，不存在套利机会。
B．存在套利机会，应构造如下投资组合：卖空资产组合A，买入资产组合B。
C．存在套利机会，应构造如下投资组合：以无风险利率5%借入资金，购买资产组合A与B。
D．存在套利机会，应构造如下投资组合：买入一个资产组合(1/3权重为国库券，2/3权重为组合A)，同时卖空等额资产组合B。