在用复制原理对期权估价时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行
题型:单项选择题
问题:
在用复制原理对期权估价时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险利率为4%,则目前应该借入的款项为()元。
A.36.54
B.30.77
C.30
D.32
在用复制原理对期权估价时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险利率为4%,则目前应该借入的款项为()元。
A.36.54
B.30.77
C.30
D.32