假设甲公司股票的现行市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为25
题型:问答题
问题:
假设甲公司股票的现行市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为25元。到期时间为4个月,分为两期,每期2个月,每期股价有两种可能:上升40%或下降10%。无风险利率为每个月2%。
要求:按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。
假设甲公司股票的现行市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为25元。到期时间为4个月,分为两期,每期2个月,每期股价有两种可能:上升40%或下降10%。无风险利率为每个月2%。
要求:按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。