D公司是一家上市公司,其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票
题型:问答题
问题:
D公司是一家上市公司,其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30元,到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利,3个月以后股价有2种变动的可能:上升到50元或者下降到32元。3个月到期的国库券利率为4%(年名义利率)。
要求:
如果该看涨期权的现行价格为10元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。
D公司是一家上市公司,其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30元,到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利,3个月以后股价有2种变动的可能:上升到50元或者下降到32元。3个月到期的国库券利率为4%(年名义利率)。
要求:
如果该看涨期权的现行价格为10元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。