当我们定义效用为U=E(r)-0.005Aσ2，考虑一资产组合，其预期收益率为12%
题型：单项选择题
问题：
当我们定义效用为U=E(r)-0.005Aσ2，考虑一资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，则最大的风险厌恶水平为( )。
A．2.09
B．2.59
C．3.09
D．3.59
当我们定义效用为U=E(r)-0.005Aσ2，考虑一资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，则最大的风险厌恶水平为( )。
A．2.09
B．2.59
C．3.09
D．3.59