考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的期望
问题:
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的期望收益率为8%,标准差为12%,A和B在最小方差组合中的权重分别为()。
A.0.24;0.76
B.0.43;0.57
C.0.50;0.50
D.0.57;0.43
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的期望收益率为8%,标准差为12%,A和B在最小方差组合中的权重分别为()。
A.0.24;0.76
B.0.43;0.57
C.0.50;0.50
D.0.57;0.43