商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平9
题型:单项选择题
问题:
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足,无法判断
D.第一种方案计算出来的风险价值更大
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足,无法判断
D.第一种方案计算出来的风险价值更大