VaR是指在一定的持有期和给定的( )下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对 发布时间:2017-06-11 19:07 │ 来源:www.tikuol.com 题型:单项选择题 问题: VaR是指在一定的持有期和给定的( )下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A.置信水平B.敏感水平C.统计分布D.潜在风险