两种期权的执行价格均为30元,6个月到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为
问题:
两种期权的执行价格均为30元,6个月到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为35元,看涨期权的价格为9.20元,标的股票支付股利,则看跌期权的价格为( )元。
A.5
B.3
C.6
D.13
两种期权的执行价格均为30元,6个月到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为35元,看涨期权的价格为9.20元,标的股票支付股利,则看跌期权的价格为( )元。
A.5
B.3
C.6
D.13