期权标的物的价格为72.75美元，标准差为0.45，连续复利的无风险利率为4.88%
题型：单项选择题
问题：
期权标的物的价格为72.75美元，标准差为0.45，连续复利的无风险利率为4.88%。计算执行价格为60美元，有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知：S=72.75，X=60，r=4.88%，σ=0.45，T=9／12=0.75。利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型，计算下列两题。
计算d1和d2的值分别为（）
A.d1=0.7832；d2=0.3935
B.d1=0.3935，d2=0.7832
C.d1=0.7832；d2=0.2365
D.d1=0.3935，d2=0.3459
