假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，假定两阶段模型中股票价格上涨1
题型：单项选择题
问题：
假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，假定两阶段模型中股票价格上涨13.5%或者下跌12.5%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为3.5%。根据两阶段的二叉树模型，计算下列各题。
一阶段后期权的价值为（）美元。
A.C+=12.5；C-=0
B.C+=17.124，C-=0
C.C+=62.5；C-=40
D.C+=12.5；C-=17.124
假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，假定两阶段模型中股票价格上涨13.5%或者下跌12.5%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为3.5%。根据两阶段的二叉树模型，计算下列各题。
一阶段后期权的价值为（）美元。
A.C+=12.5；C-=0
B.C+=17.124，C-=0
C.C+=62.5；C-=40
D.C+=12.5；C-=17.124