在利用德尔塔-正态分布法计算VaR时,要用到时间数据的平方根,这里隐含着假设,当期限
题型:单项选择题
问题:
在利用德尔塔-正态分布法计算VaR时,要用到时间数据的平方根,这里隐含着假设,当期限从一天调整至数天时,()。
A.资产流动性增强
B.资产波动性增大
C.资产组合头寸固定不变
D.资产组合市场固定不变
在利用德尔塔-正态分布法计算VaR时,要用到时间数据的平方根,这里隐含着假设,当期限从一天调整至数天时,()。
A.资产流动性增强
B.资产波动性增大
C.资产组合头寸固定不变
D.资产组合市场固定不变