确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须首先确定三个系数,不包括 发布时间:2017-04-19 03:12 │ 来源:www.tikuol.com 题型:单项选择题 问题: 确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须首先确定三个系数,不包括()。A.金额数目B.持有期间的长短C.置信区间的大小D.观察期间