若某股票的收益率由因素组合A、B共同决定,且无风险资产的收益率为5%,因素组合A的风
题型:单项选择题
问题:
若某股票的收益率由因素组合A、B共同决定,且无风险资产的收益率为5%,因素组合A的风险溢价RPA为4%,因素组合B的风险溢价RPB为6%。股票对A、B的敏感程度分别为0.5和0.6,预期收益率为9%。则该股票的α值为______,其价值被______。
A.1.6%,高估
B.-1.6%,高估
C.1.6%,低估
D.-1.6%,低估
若某股票的收益率由因素组合A、B共同决定,且无风险资产的收益率为5%,因素组合A的风险溢价RPA为4%,因素组合B的风险溢价RPB为6%。股票对A、B的敏感程度分别为0.5和0.6,预期收益率为9%。则该股票的α值为______,其价值被______。
A.1.6%,高估
B.-1.6%,高估
C.1.6%,低估
D.-1.6%,低估