题型:问答题 简答题 考虑单因素APT模型,资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利,那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为( )。A.Ⅰ、Ⅰ B.Ⅰ、Ⅱ C.Ⅱ、Ⅰ D.Ⅱ、Ⅱ 查看答案